Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos
Mostrar registro completo
Título:
|
Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos |
Autor:
|
Mastre, Lívia Tudela Del
|
Resumo:
|
O presente trabalho aborda o Modelo de Black-Scholes para a precificação de opções.
Iniciamos com um panorama do mercado financeiro brasileiro, adentrando no mercado
de derivativos e, mais especificamente, na precificação de opções. Além disso, estudamos
alguns assuntos como elementos da Teoria de Probabilidade, o Movimento
Browniano, a Integral de Itô e a volatilidade implícita, essenciais para o desenvolvimento
do modelo de Black-Scholes. |
Descrição:
|
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Matemática. |
URI:
|
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244195
|
Data:
|
2022-12-15 |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
Mostrar registro completo