Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos

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dc.contributor	Universidade Federal de Santa Catarina.	pt_BR
dc.contributor.advisor	Albani, Vinícius Viana Luiz
dc.contributor.author	Mastre, Lívia Tudela Del
dc.date.accessioned	2023-02-06T15:08:53Z
dc.date.available	2023-02-06T15:08:53Z
dc.date.issued	2022-12-15
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244195
dc.description	TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Matemática.	pt_BR
dc.description.abstract	O presente trabalho aborda o Modelo de Black-Scholes para a precificação de opções. Iniciamos com um panorama do mercado financeiro brasileiro, adentrando no mercado de derivativos e, mais especificamente, na precificação de opções. Além disso, estudamos alguns assuntos como elementos da Teoria de Probabilidade, o Movimento Browniano, a Integral de Itô e a volatilidade implícita, essenciais para o desenvolvimento do modelo de Black-Scholes.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Florianópolis, SC.	pt_BR
dc.rights	Open Access.	en
dc.subject	Derivativos, opções, precificação, Black & Scholes	pt_BR
dc.title	Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos	pt_BR
dc.type	TCCgrad	pt_BR

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TCC - Lívia Tudela Del Mastre.pdf	439.4Kb	PDF	View/Open	TCC - Lívia Tudela Del Mastre