Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina: aplicação do teste de quociente de variância
Show full item record
Title:
|
Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina: aplicação do teste de quociente de variância |
Author:
|
Ceretta, Paulo Sergio
|
Abstract:
|
Existem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatório |
Description:
|
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico |
URI:
|
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79757
|
Date:
|
2001 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show full item record
Search DSpace
Browse
-
All of DSpace
-
This Collection
My Account
Statistics
Compartilhar