Análise de séries temporais quanto ao impacto das commodities do ciclo produtivo na formação do preço: estudo de caso no setor agropecuário

Abstract

A arroba do boi gordo constitui a principal unidade de comercialização e referência de remuneração para o produtor rural. Assim, o presente estudo busca avaliar o impacto das commodities do ciclo produtivo da pecuária de corte na formação do preço da arroba do boi gordo no Brasil, utilizando séries temporais mensais referentes ao período de 2009 a 2024. O estudo analisa relacionamentos contemporâneos e defasados entre as variáveis, por meio da aplicação de técnicas econométricas como Vetores Autorregressivos, Função Impulso-Resposta, Decomposição da Variância e Regressão Linear. Nas análises defasadas, todos os modelos das variáveis independentes apresentaram capacidade preditiva na previsão da cotação do boi gordo, destacando-se os modelos do bezerro e da soja, com defasagens de 11 e 12 meses, respectivamente, que apresentaram maior poder explicativo. Na análise contemporânea, soja e algodão não demonstraram significância estatística, enquanto bezerro e milho apresentaram efeitos contemporâneos relevantes sobre a série dependente. Com os resultados obtidos, amplia-se a compreensão dos fatores que estruturam a formação do preço da arroba do boi gordo, fornecendo subsídios relevantes para o produtor rural no planejamento estratégico e na tomada de decisão.