Estudo sobre a viabilidade da criação de portfólio de investimentos exclusivo de criptoativos

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Estudo sobre a viabilidade da criação de portfólio de investimentos exclusivo de criptoativos

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor Junior, Moacir Manoel Rodrigues
dc.contributor.author Telli, Matheus Hang
dc.date.accessioned 2023-07-14T12:07:00Z
dc.date.available 2023-07-14T12:07:00Z
dc.date.issued 2023-06-06
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248886
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis. pt_BR
dc.description.abstract Este estudo teve como objetivo analisar a viabilidade da construção de portfólios de investimentos exclusivamente com criptoativos, levando em consideração a volatilidade e incerteza desse mercado digital em constante evolução. Utilizou-se a teoria moderna de construção de portfólios, buscando otimizar a relação entre retorno e risco. Para isso, foram realizadas simulações e análises estatísticas utilizando dados históricos de 100 criptoativos com melhor market cap no período de 01 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022, que coincidiu com o fechamento de trimestre e divulgação de resultados das empresas de capital aberto. Também foram considerados os retornos históricos do índice S&P 500 e do Treasury Bill norte-americano como ferramentas para cálculos estatísticos e parâmetros de comparação dos portfólios simulados. Os índices de desempenho utilizados para avaliar a eficiência dos portfólios simulados foram: Índice de Sharpe, Índice de Treynor, Alfa de Jensen e Value-at- Risk (VaR). Como resultado, observou-se uma grande volatilidade nas carteiras simuladas, porém o portfólio mais otimizado apresentou um retorno substancialmente superior aos retornos do S&P 500 e do título de dívida americano. Concluiu-se que, apesar do alto retorno do portfólio otimizado, devido à alta volatilidade, não é viável construir portfólios de investimento exclusivamente com criptoativos, sendo recomendada a diversificação com outros ativos do mercado financeiro para redução de risco. pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Criptoativos pt_BR
dc.subject Portfólios de investimentos pt_BR
dc.subject Avaliação de desempenho pt_BR
dc.title Estudo sobre a viabilidade da criação de portfólio de investimentos exclusivo de criptoativos pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR


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TCC_BU_Matheus_Hang_Telli.pdf 1.327Mb PDF View/Open

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