Análise do impacto financeiro da transição dos modelos de formação de preço DECOMP para o DESSEM nos contratos do ACL: um estudo de caso com dois perfis de consumo - industrial e comercial

Abstract

Este presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto financeiro da transição dos modelos de formação de preço DECOMP e DESSEM nos contratos do Ambiente de Comercialização Livre. Para avaliar este problema, foram modelados dois estudos de caso com consumidores de diferentes perfis de consumo no decorrer do dia. O primeiro consumidor se assemelha a um perfil de consumo industrial, que possui pouca variação no seu consumo durante o dia. Já o segundo consumidor se assemelha a um perfil comercial, com baixo consumo na madrugada e alto consumo durante o dia e noite. O gerador possui os recursos de geração proporcional à carga líquida do subsistema Sudeste/Centro-Oeste. A exposição energética horária no mercado de curto prazo em ambos os casos foi valorada ao preço de liquidação de diferenças de 2018, sendo o preço horário calculado pelo DESSEM na operação sombra definida pelo ONS/CCEE e as projeções para completar o ano foram realizadas pela empresa Thymos Energia através de um trabalho contratado pela associação ABRACEEL. O preço calculado pelo DECOMP utilizado foi o verificado até meados de outubro e a projeção até o final do ano foi utilizada a mesma do relatório da empresa Thymos Energia. Como resultado desta avaliação, ter-se-á uma tabela comparando as diferenças das exposições financeiras quando o preço de liquidação de diferenças utilizado é o DECOMP e quando é utilizado o preço de liquidação de diferenças DESSEM, além de gráficos mostrando a exposição financeira mensal para cada perfil de consumo. Por fim é proposto um modelo de otimização estocástica não-linear contínuo para reduzir o risco adicional gerado por esta transição de modelos de precificação.<br>

Abstract : This paper aims to evaluate the financial impact of the transition of the pricing models DECOMP and DESSEM in the Free Market. To evaluate this problem, two cases were modeled with consumers with different consumption profiles during the day. The first consumer resembles an industrial consumption profile, which has little variation in its consumption during the day. The second consumer is similar to a commercial profile, with low consumption at night and high consumption during the day. The generator has the generation capabilities proportional to the net load of the Southeast / Center-West subsystem. The hourly energy exposure in the short-term market in both cases was valued at the spot price of 2018, the hourly price calculated by DESSEM in the shadow operation defined by the ONS / CCEE and projections to complete the year were made by the company Thymos Energia through a contracted work by the ABRACEEL association. The price calculated by DECOMP used in this paper was the verified until the middle of October and the projection until the end of the year was used the same one of the report of the company Thymos Energy. As a result of this evaluation, a table comparing the differences of the financial exposures will be made when the spot price used is the DECOMP and when the DESSEM spot price is used, as well as graphs showing the monthly financial exposure for each consumption profile. Lastly, it is proposed a contuinuos non-linear stochastic model of two stages to reduce this additional risk increased by the transition of this pricing models.