Regra de decisão estocástica não linear dinâmica para o problema de planejamento agregado da produção

Abstract

Este trabalho é uma proposta metodológica acerca do tema de tomada de decisões nas empresas com medidas diferenciadas de risco, para aqueles que já se consideram avessos ao risco. Toda uma discussão sobre a aversão ao risco é debatida no trabalho, e várias funções utilidades são testadas para levar em consideração os três primeiros momentos da distribuição - a média, a variância e a assimetria. Mais especificadamente, o trabalho está interessado em aperfeiçoar o processo de tomada de decisões no planejamento agregado da produção, para isso, parte-se do pioneiro estudo de Holt et al. (1955), o qual elabora uma regra de decisão determinística para esse tipo de planejamento. Para atingir tal objetivo, o trabalho elabora uma regra estocástica não linear dinâmica. Esta, cuja participação do algoritmo proposto por Cuthbertson et al. (1992) é fundamental, possibilita que o gerenciador de decisões escolha, entre opções alternativas de risco, as variáveis que levam ao controle ótimo.