Três ensaios em econofísica
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Título:
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Três ensaios em econofísica |
Autor:
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Taufemback, Cleiton Guollo
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Resumo:
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Esta dissertação apresenta três ensaios distintos em Econofísica. O primeiro trata da eficiência relativa dos mercados financeiros sob a perspectiva da complexidade algorítmica. Foi demonstrado que houve uma diminuição na eficiência, para vários ativos que compõem o índice Bovespa, depois da crise financeira mundial de 2008. O segundo ensaio aborda a questão da freqüência correta para ser utilizada durante a amostragem de séries temporais financeiras, e foi discutido os problemas relacionados com a sub-amostragem. Finalmente, o último ensaio propõe o uso de Teoria das Filas para resolver a questão do nível ótimo de reservas a serem mantidas pelos bancos comerciais. |
Descrição:
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2011 |
URI:
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http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/95002
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Data:
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2012-10-25 |
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