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Programa de Pós-Graduação em Economia
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O Comportamento dos componentes da volatilidade das ações no Brasil no período de 1996 a 2010

Costa, Hudson Chaves (Florianópolis, SC, 2012)
Determinantes do fluxo de investimento de portfólio para o mercado acionário brasileiro

Franzen, André (Florianópolis, SC, 2007)
Dissecando anomalias com o modelo de cinco fatores para o mercado acionário brasileiro

Garcia, Alexandre Schwinden (2018)
Evidências de Bull e Bear Market no índice Bovespa: uma aplicação de modelos de regime markoviano e duration dependence

Mendes, Fernando Henrique de Paula e Silva (2013)
Modelando mercado de ações: vencendo o efeito disposição com regras stop

Silva, Elder Maurício (2015)
Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras

Camara, Eduardo Amendola (2013)
A relação entre a volatilidade das variáveis macroeconômicas e os excessos de retornos das ações: um estudo para países desenvolvidos e em desenvolvimento

Costa, Luis Fernando Corrêa da (2012)
A Remuneração variável como fator para a instabilidade dos mercados financeiros

Veloso, Artur Antonio Ribeiro (Florianópolis, SC, 2011)
Teste de causalidade e de características comuns nas séries de ações domésticas e seus respectivos ADRs.

Sartori, Vanderlei (Florianópolis, SC, 2005)
Um teste do ICAPM para o mercado acionário brasileiro

Bielschowsky, Marlene Isabel Silva Marchena (Florianópolis, SC, 2005)

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