Filtro de Kalman na gestão de risco com foco em custo e prazo: um estudo de caso

Abstract

Os processos de orçamentação e definição do cronograma buscam garantir o cumprimento dos custos e prazos, definidos no início de um projeto de construção civil. Entretanto, o caráter dinâmico desta indústria suscita incertezas que devem ser observadas e analisadas de maneira atenta. Nesse sentido, o gerenciamento de riscos compreende técnicas e ferramentas que tem como finalidade eliminar ou dirimir os efeitos decorrentes destes riscos. Dentre esses processos, ressalta-se a análise quantitativa dos riscos, a qual pode ser feita por meio de simulações ou modelos de previsão. Neste contexto, o modelo de previsão com a utilização do Filtro de Kalman apresenta-se como uma alternativa de ferramenta, com um procedimento simples, claro e bem definido. Com poucos dados de entrada e em qualquer momento da implantação, o modelo é capaz de estimar o custo e a duração no término do projeto. Este trabalho apresenta um estudo de caso com a utilização do modelo de previsão com Filtro de Kalman na gestão de risco, com foco no custo e duração do empreendimento. Foi utilizado um projeto não usual, em fase de concepção arquitetônica, a partir do qual elaborou-se seu orçamento e cronograma. Na sequência, realizou-se a identificação e análise dos riscos inerentes ao projeto, propondo-se ações de resposta ao risco, subsidiadas pelos resultados das simulações. Os resultados obtidos exemplificam que as simulações realizadas com o Filtro de Kalman incorporam ponderações que vão além do simples reordenamento dos desembolsos e cronograma. Assim, o modelo de previsão com o Filtro de Kalman subsidia a tomada de decisão relacionada a respostas aos riscos, garante maior precisão e transparência na determinação de aditivos para obras públicas e também maior exatidão na deliberação de reservas de contingência.

Budgeting and planning processes seek to ensure compliance with the cost and schedule, set at the beginning of a construction project. However, the dynamic nature of this industry raises uncertainties that must be observed and analyzed in an attentive way. Therefore, risk management includes tools and techniques that aim to eliminate or minimize the effects of these risks. Among these processes, the quantitative risk analysis, which can be done through simulations or predictive models, is emphasized. In this context, the predictive model using the Kalman filter is presented as an alternative tool, with a simple, clear and well-defined procedure. With few input data and at any time of the implementation, the model is able to estimate the cost and duration of the project at completion. This paper presents a case study using the predictive model with Kalman filter in risk management, focusing on the cost and time of the project. An unusual project, still in architectural concept stage, was used, from which the project’s budget and planning were established. Furthermore, the identification and analysis of risks inherent to the project were conducted, and responsive actions to risk, subsidized by the results of the simulations, were proposed. The results illustrate that the simulations conducted with the Kalman filter incorporate considerations beyond the simple rearrangement of disbursements and schedule. Thus, the predictive model with Kalman filter supports the decision making related to risk response, ensures greater accuracy and transparency in the determination of additives for public contracts and also higher preciseness in the resolution of contingency reserves.