A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via duration

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dc.contributor	Universidade Federal de Santa Catarina	pt_BR
dc.contributor.advisor	Santos, Andre Alves Portela
dc.contributor.author	Cuppari, Alexandre Marçon
dc.date.accessioned	2015-09-08T17:46:53Z
dc.date.available	2015-09-08T17:46:53Z
dc.date.issued	2015-09-08
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134824
dc.description	TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.	pt_BR
dc.description.abstract	O presente estudo buscou apresentar o mercado de renda fixa brasileiro, dividido entre ativos públicos e privados, a Estrutura a Termo das Taxas de Juros, os conceitos de duration e Imunização. O objetivo foi buscar, através da composição de uma carteira formada por títulos públicos federais, uma estratégia de imunização para proteção desta carteira contra flutuações nas taxas de juros futuras. Essa estratégia, conhecida por imunização via duration, busca assumir uma posição contrária em derivativos, chamados Futuros de DI, igualando-se a duration e a posição da carteira com a duration e posição da carteira de derivativos	pt_BR
dc.format.extent	37 f.	pt_BR
dc.language.iso	por	pt_BR
dc.subject	Duration, Estrutura a Termo das Taxas de Juros, Imunização	pt_BR
dc.title	A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via duration	pt_BR
dc.type	TCCgrad	pt_BR

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Monografia do Alexandre Marçon Cuppari.pdf	706.1Kb	PDF	View/Open