Análise da estrutura a termo da taxa de juros Brasileira

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dc.contributor	Universidade Federal de Santa Catarina	en
dc.contributor.advisor	Santos, André Alves Portela	en
dc.contributor.author	Pirola, Leonardo Carvalho	en
dc.date.accessioned	2014-07-03T00:11:47Z
dc.date.available	2014-07-03T00:11:47Z
dc.date.issued	2011	en
dc.identifier.other	302869	en
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121227
dc.description	TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Ciências Econômicas.	en
dc.description.abstract	Este trabalho testa a Teoria das Expectativas para a estrutura a termo da taxa de juros do Brasil entre o período de 1999 a 2011. Os testes foram realizados utilizando regressões com o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizando-se como base de dados os spreads das taxas de juros dos contratos swap DI x PRE para quatro diferentes maturidades, 30, 60, 90 e 120 dias. Os resultados indicam que a Teoria das Expectativas e rejeitada para todas as maturidades em teste. Possíveis causas dessa rejeição são apontadas como falhas inerentes da teoria e/ou falhas de mercado existentes no caso especifico brasileiro.	en
dc.format.extent	40 f.\| il., grafs., tabs.	en
dc.publisher	Florianópolis	en
dc.subject.classification	Economia	en
dc.subject.classification	Taxas de juros	en
dc.title	Análise da estrutura a termo da taxa de juros Brasileira	en
dc.type	TCC (graduação)	en

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302869.pdf	1.269Mb	PDF	View/Open