O valor da informação na análise de risco de crédito, com as normas do novo acordo da Basiléia II

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O valor da informação na análise de risco de crédito, com as normas do novo acordo da Basiléia II

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina en
dc.contributor.advisor Kopittke, Bruno Hartmut en
dc.contributor.author Pfitscher, Paulo César en
dc.date.accessioned 2013-07-16T00:52:46Z
dc.date.available 2013-07-16T00:52:46Z
dc.date.issued 2005
dc.date.submitted 2005 en
dc.identifier.other 224656 en
dc.identifier.uri http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102408
dc.description Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção en
dc.description.abstract Este trabalho teve por objetivo investigar, a partir das informações existentes nas instituições financeiras, como elas estão planejando e se adequando às normas do novo acordo da Basiléia, no sentido de mitigar os riscos sistêmicos aos quais elas estão sujeitas. Para a realização desse estudo, além da fundamentação teórica foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, envolvendo profissionais ligados à área de risco de crédito, de mercado e operacional. Foi realizado também um estudo de caso numa instituição financeira, aplicando o modelo proposto no trabalho. Este foi dividido em cinco etapas distintas, sendo a primeira composta da unidade de gestão de riscos e sistema de auto-avaliação, a segunda constou da inspeção global consolidada e ferramentas e sistemas divididos em dez critérios. Na etapa três fez-se uma simulação de aplicabilidade com cálculos do impacto no Patrimônio Liquido Exigido - PLE, tomando como base os ativos ponderados, no sistema atual - Basiléia I e o novo acordo da Basiléia II. Na quarta etapa foram definidas as diretrizes legais e reguladoras, compostas de cinco fases: compreensão do novo acordo, identificação das melhores abordagens, fornecimento de modelos e software, consultas com o órgão regulador e a implementação e monitoramento. Na quinta e última etapa tem-se a manutenção dos processos, como uma linha e conduta a ser adotada semestralmente ou quando situações de fatores externos assim o exigirem. Isso porque o processo necessita de melhorias continuas. Nesse sentido, o trabalho comprovou a falta de conhecimento dos gestores diretamente envolvidos ou a centralização das informações em alguns profissionais que possuem acessos às mudanças que advirão. Assim, mostrou que o valor da informação com referencia ao Basiléia II é uma necessidade precípua na tomada de decisões, bem como as mudanças culturais dos gestores das instituições financeiras. en
dc.format.extent 165f.| il.; tabs., grafs. en
dc.language.iso por en
dc.publisher Florianópolis, SC en
dc.subject.classification Engenharia de produção en
dc.subject.classification Sistemas de informação en
dc.subject.classification Administração de crédito en
dc.subject.classification Instituições financeiras en
dc.subject.classification Administração en
dc.title O valor da informação na análise de risco de crédito, com as normas do novo acordo da Basiléia II en
dc.type Dissertação (Mestrado) en


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