O valor da informação na análise de risco de crédito, com as normas do novo acordo da Basiléia II
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
en |
dc.contributor.advisor |
Kopittke, Bruno Hartmut |
en |
dc.contributor.author |
Pfitscher, Paulo César |
en |
dc.date.accessioned |
2013-07-16T00:52:46Z |
|
dc.date.available |
2013-07-16T00:52:46Z |
|
dc.date.issued |
2005 |
|
dc.date.submitted |
2005 |
en |
dc.identifier.other |
224656 |
en |
dc.identifier.uri |
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102408 |
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dc.description |
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
en |
dc.description.abstract |
Este trabalho teve por objetivo investigar, a partir das informações existentes nas instituições financeiras, como elas estão planejando e se adequando às normas do novo acordo da Basiléia, no sentido de mitigar os riscos sistêmicos aos quais elas estão sujeitas. Para a realização desse estudo, além da fundamentação teórica foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, envolvendo profissionais ligados à área de risco de crédito, de mercado e operacional. Foi realizado também um estudo de caso numa instituição financeira, aplicando o modelo proposto no trabalho. Este foi dividido em cinco etapas distintas, sendo a primeira composta da unidade de gestão de riscos e sistema de auto-avaliação, a segunda constou da inspeção global consolidada e ferramentas e sistemas divididos em dez critérios. Na etapa três fez-se uma simulação de aplicabilidade com cálculos do impacto no Patrimônio Liquido Exigido - PLE, tomando como base os ativos ponderados, no sistema atual - Basiléia I e o novo acordo da Basiléia II. Na quarta etapa foram definidas as diretrizes legais e reguladoras, compostas de cinco fases: compreensão do novo acordo, identificação das melhores abordagens, fornecimento de modelos e software, consultas com o órgão regulador e a implementação e monitoramento. Na quinta e última etapa tem-se a manutenção dos processos, como uma linha e conduta a ser adotada semestralmente ou quando situações de fatores externos assim o exigirem. Isso porque o processo necessita de melhorias continuas. Nesse sentido, o trabalho comprovou a falta de conhecimento dos gestores diretamente envolvidos ou a centralização das informações em alguns profissionais que possuem acessos às mudanças que advirão. Assim, mostrou que o valor da informação com referencia ao Basiléia II é uma necessidade precípua na tomada de decisões, bem como as mudanças culturais dos gestores das instituições financeiras. |
en |
dc.format.extent |
165f.| il.; tabs., grafs. |
en |
dc.language.iso |
por |
en |
dc.publisher |
Florianópolis, SC |
en |
dc.subject.classification |
Engenharia de produção |
en |
dc.subject.classification |
Sistemas de informação |
en |
dc.subject.classification |
Administração de crédito |
en |
dc.subject.classification |
Instituições financeiras |
en |
dc.subject.classification |
Administração |
en |
dc.title |
O valor da informação na análise de risco de crédito, com as normas do novo acordo da Basiléia II |
en |
dc.type |
Dissertação (Mestrado) |
en |
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