Um modelo probabilístico para abordar o risco com ilustrações em jogos de empresas

Abstract

Ao longo das últimas três décadas pode-se verificar um crescente número de trabalhos científicos que enfatizam as abordagens probabilísticas como uma maneira de aproximar a engenharia econômica dos problemas reais de decisão de investimentos, haja vista que muitos autores têm criticado a abordagem determinística por esta não refletir a realidade do processo de decisão econômica, cuja característica inerente é a incerteza. Baseada em um sistema especialista, esta tese tem por objetivo a sistematização de um modelo probabilístico para a tomada de decisão em jogos de empresas como forma de abordagem da análise de investimentos sob condições de risco. Inicialmente foi apresentada uma revisão bibliográfica que abordou desde as técnicas determinísticas até as técnicas que enfatizam o risco. Em seguida, a abordagem dos sistemas especialistas probabilísticos foi destacada com enfoque para a Shell SPIRIT, utilizada no desenvolvimento do modelo proposto. Os jogos de empresas são mostrados na seqüência, e o GI-EPS é utilizado como o universo de aplicação deste trabalho. Após a apresentação do arcabouço teórico foi desenvolvida a caracterização do modelo, a sua integração ao sistema do jogo utilizado, a formulação matemática do módulo GI-EPS-AR e a sua dinâmica de aplicação. A metodologia de decisão foi estruturada a partir da Shell SPIRIT e aplicada a quatro situações propostas. Com base nos resultados obtidos, finalmente foram elaboradas conclusões e sugeridas recomendações para trabalhos futuros.